girniy.ru 1 2 ... 13 14


НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ БАНКОВСКОГО ДЕЛА»



ул. Парковая 14-я, д.8

Москва, 105203





Тел./факс: (495) 465-23-63

E-mail: bankir-mibd@mail.ru

http://www.mibd-vuz.ru



Кафедра «Финансы и кредит»


Специальность: 080105 Финансы и кредит





Допустить к защите

Заведующий кафедрой ________________

____________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

« » _____________ 201__ г.


Дипломная работа


студента Торцова Никиты Алексеевича


на
 тему: «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НЕКРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА»


Научный руководитель: к.э.н., доцент Знаменский Владимир Всеволодович ____________

(подпись)


Рецензент: к.э.н., доцент Петракова Наталия Геннадьевна ____________

(подпись)


Москва

2010

Содержание





Содержание 2

Введение 3

1. Развитие некредитного сегмента деятельности коммерческих банков в условиях мирового финансового кризиса 7


1.1. Состояние экономики Российской Федерации 7

1.2. Обзор банковской системы Российской Федерации 17

1.3. Классификация направлений деятельности коммерческих банков. Основные особенности рисков банковского сектора и их распределение по степени влияния 24

1.4. Выбор методики оценки финансового состояния коммерческого банка 32

2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности коммерческого банка ОАО «Альфа-Банк» (2006–2008) 36

2.1. Общая характеристика банка. Анализ основных показателей деятельности ОАО «Альфа-Банк» 36

Холдинговая компания консолидированной группы «Альфа-Банк» 39

2.2. Анализ структуры и динамики доходов, расходов и прибыли ОАО «Альфа Банк» 46

2.3. Анализ структуры и динамики активов и пассивов ОАО «Альфа-Банк». Анализ коммерческой эффективности (прибыльности) основных операций банка 55

3. Меры по совершенствованию некредитной деятельности коммерческого банка ОАО «Альфа-Банк» 65

3.1. Расширение консалтинговой деятельности банка 65

3.2. Оптимизация политики банка по управлению ценными бумагами и активами в иностранной валюте 72

3.3. Диверсификация набора инструментов привлечения средств юридических и физических лиц 77

Заключение 81

Список использованной литературы 84

Приложения 92

Введение



Российский банковский сектор проходит через один из самых сложных периодов в новейшей истории своего развития. Под воздействием углублявшегося глобального кризиса в конце 2008 и начале 2009 года возникала серьёзная угроза устойчивости финансово-кредитной системы Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации и Банк России приняли ряд оперативных масштабных мер, направленных на восстановление устойчивости банковского сектора и поддержку его ликвидности. Для укрепления капитальной базы были введены новые инструменты предоставления ликвидности; значительные средства размещали в банках государственные корпорации и федеральный бюджет.


Крупнейшим банкам за счёт государства были предоставлены субординированные кредиты. Активную роль в процессах предупреждения банкротства и финансового оздоровления проблемных банков
с формированием соответствующей законодательной базы совместно с Банком России сыграло Агентство по страхованию вкладов [53].

Указанные меры, а также антикризисные усилия самих кредитных организаций позволили преодолеть наиболее острую фазу кризиса. Банковский сектор продолжил выполнять свои основные функции и обеспечивать бесперебойное осуществление расчётов в экономике, в том числе с бюджетами всех уровней.

В более жёстких условиях кризиса проявились риски, прежде всего кредитные, накопленные банками в период роста экономики и банковского бизнеса на фоне благоприятной конъюнктуры в предшествующие годы.

В такой ситуации российские банки стремятся развивать менее рисковые сегменты деятельности, не связанные с кредитованием. Крупные банки, такие как ВТБ и МДМ Банк, уже заявили о том, что в ближайшее время будут уделять приоритетное внимание некредитным направлениям своей деятельности.

Данные тенденции на российском рынке банковских услуг определили выбор темы настоящей дипломной работы. Таким образом, актуальность работы обусловлена возрастанием роли и значения некредитной деятельности банков, повышением интереса к операциям на рынке ценных бумаг, валютном рынке, в сфере консультационных и информационных услуг.

Кроме того, в научных исследованиях последних лет проявляется недостаточная степень разработанности темы совершенствования некредитной деятельности коммерческих банков. Выражения «некредитные операции», «некредитные банковские услуги», «некредитные направления» и аналогичные употребляются менее чем в 750 российских источниках (среди которых отмечаются публикации Дипломатической академии МИД России и Академии народного хозяйства при Правительстве РФ), в то время как частотность соответствующих выражений, относящихся к кредитованию, в 120 тысяч раз выше. Это подтверждает необходимость изучения проблем некредитного сегмента банковской деятельности в современных социально-экономических условиях.


Цель настоящей дипломной работы состоит в разработке мер
по совершенствованию некредитной деятельности коммерческого банка
на основе исследования кредитной системы России и конкретного объекта — ОАО «Альфа-Банк».

Реализация поставленной цели обусловила необходимость решения следующих основных задач работы:


  • исследовать влияние мирового финансового кризиса на экономику Российской Федерации и её кредитно-финансовую систему;

  • проанализировать финансово-хозяйственную деятельность коммерческого банка ОАО «Альфа-Банк» и выявить проблемы некредитного сегмента в современных экономических условиях;

  • разработать меры по совершенствованию соответствующей деятельности ОАО «Альфа-Банк» и определить эффективность предлагаемых мер.

Структура дипломной работы построена в соответствии с её общим замыслом и основными задачами. Дипломная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Работа изложена на 90 страницах, содержит 17 таблиц, 18 рисунков и 8 приложений. Список использованных источников включает в себя 70 наименований.

Во введении обосновывается выбор темы, раскрывается цель и задачи работы, структура работы, описывается ожидаемый экономический эффект.

В первой главе даётся подробный аналитический обзор состояния экономики Российской Федерации, рассматривается динамика валового внутреннего продукта, федерального и частного долга, чистых потоков капитала и основных показателей инвестиционной деятельности. Предлагается детальный обзор банковской системы России, исследуются особенности рисков банковского сектора и их распределение по степени влияния, изучаются изменения форм отчётности российских банков и предлагается собственная методика оценки финансового состояния банков.

Во второй главе проводится глубокий структурно-динамический анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Альфа-Банк»

за 2006–2008 годы, выявляются проблемы некредитного сегмента, даётся оценка коммерческой эффективности (прибыльности) основных операций банка, составляется прогноз его финансовых результатов по итогам 2009 года.

В третьей главе разрабатывается комплекс мер по совершенствованию различных направлений некредитной деятельности ОАО «Альфа-Банк»,
а также оценивается эффективность предлагаемых мер.

В заключении обобщается анализ выполненной работы, даётся краткая характеристика объекта исследования и выявленных в ходе анализа проблем, излагается суть разработанных мер по решению проблем, обосновывается эффективность проектных решений.

Информационной базой исследования послужила бухгалтерская (финансовая) отчётность и другие данные ОАО «Альфа-Банк». Также были использованы научные статьи и монографии по проблемам совершенствования деятельности банков, экономико-статистические материалы, нормативно-правовые документы и интернет-ресурсы. Особое внимание было уделено докладам, аналитическим и справочным материалам международных финансовых организаций.

Научная новизна работы заключается в разработке и внедрении авторской методики оценки финансового состояния коммерческого банка, а также
в рассмотрении новых путей совершенствования банковской деятельности, пока не характерных для российского рынка банковских услуг.

Практическая значимость исследования заключается в том, что проведённый в процессе исследования анализ, полученные результаты и выводы доведены до уровня обоснованных рекомендаций и могут быть использованы в банковской деятельности.

По теме дипломной работы опубликовано две статьи общим объёмом 0,9 п. л.: «Портфельное инвестирование в условиях нестабильности на мировых фондовых рынках» [26] и «Проблемы обеспечения информационной безопасности российских кредитных организаций и пути их решения» [22], последняя — в рецензируемом издании. Также принята к опубликованию одна статья объёмом 0,3 п. л.: «Обеспечение сопоставимости данных при проведении стресс-тестирования коммерческого банка в условиях меняющихся форм отчётности». Апробация результатов исследования проводилась
на межвузовской научно-практической конференции «Финансовый кризис и проблемы роста российской экономики» (Москва, 2009).


следующая страница >>